Kinh tế lượng

Môn học gồm những gì?

Môn Kinh tế lượng (Econometrics) trang bị tư duy và công cụ định lượng để lượng hóa các quy luật kinh tế, ước lượng các tham số thực nghiệm, kiểm định giả thuyết và đưa ra dự báo khoa học. Chương trình gồm 8 chương bám sát chuẩn giáo trình và bài tập thực hành PTIT:

1. Các khái niệm cơ bản về mô hình hồi quy: Bản chất kinh tế lượng, phân tích hồi quy, hàm hồi quy tổng thể (PRF), sai số ngẫu nhiên ($u$), hàm hồi quy mẫu (SRF) và các dạng số liệu kinh tế.
2. Mô hình hồi quy hai biến (Hồi quy đơn): Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), định lý Gauss-Markov (BLUE), phương sai sai số, hệ số xác định $R^2$, kiểm định $t$, kiểm định $F$ và dự báo.
3. Mô hình hồi quy bội và các dạng hàm: Hồi quy $k$ biến, hệ số hồi quy riêng, $R^2$ và $R^2$ điều chỉnh, kiểm định $F$ đồng thời, kiểm định thu hẹp mô hình, các dạng hàm phi tuyến đưa về tuyến tính (Log-Log Cobb-Douglas, Log-Lin, Lin-Log, Hyperbol).
4. Mô hình hồi quy với biến giả: Bản chất biến nhị phân, quy tắc $(m - 1)$ và bẫy biến giả, hệ số chặn vi sai, hệ số độ dốc vi sai (biến tương tác), kiểm định Chow so sánh cấu trúc hai hồi quy, phân tích mùa và hồi quy từng khúc.
5. Hiện tượng Đa cộng tuyến: Bản chất hoàn hảo và không hoàn hảo, hậu quả đối với OLS (phương sai phóng đại, nghịch lý $R^2$ cao nhưng $t$ thấp), cách phát hiện (VIF, tương quan cặp, hồi quy phụ) và biện pháp khắc phục.
6. Hiện tượng Phương sai sai số thay đổi: Bản chất $\text{Var}(u_i) = \sigma_i^2$, hậu quả (mất BLUE, kiểm định $t, F$ vô hiệu), các phương pháp phát hiện (White, Goldfeld-Quandt, Glejser, Park) và biện pháp khắc phục (WLS, White Robust).
7. Hiện tượng Tự tương quan: Tự tương quan bậc nhất AR(1) trong chuỗi thời gian, hậu quả (thổi phồng giả tạo $t$ và $R^2$), kiểm định Durbin-Watson $d$, kiểm định Durbin $h$, kiểm định Breusch-Godfrey LM và phương pháp sai phân tổng quát.
8. Định dạng mô hình và Kiểm định lựa chọn mô hình: Tiêu chuẩn mô hình tốt, sai lầm bỏ sót biến quan trọng (chệch và không vững), sai lầm đưa thừa biến, kiểm định Ramsey RESET, kiểm định phân phối chuẩn Jarque-Bera (JB) và tiêu chuẩn AIC, BIC.

Chiến lược ôn thi TỰ LUẬN đạt điểm 9–10

• Nắm chắc công thức tính OLS bằng tay: Luyện tập cách lập bảng tính $(\sum X, \sum Y, \sum x^2, \sum y^2, \sum xy)$ để tính nhanh $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\sigma}^2, \text{Se}, R^2$.
• Thành thạo đọc bảng kết quả phần mềm (EViews, Stata): Nhìn nhanh cột Coefficient, Std. Error, t-Statistic, Prob., R-squared, F-statistic, Durbin-Watson stat để giải thích ý nghĩa kinh tế và kết luận kiểm định.
• Xem mindmap trước mỗi buổi học: Hệ thống hóa lại toàn bộ mạng lưới kiến thức, giả thiết và công thức của từng chương.
• Luyện đề trắc nghiệm tính toán theo từng chương: Hệ thống gồm 128 câu ôn tập có đáp án và lời giải chi tiết từng bước ngay sau mỗi câu để rèn luyện tốc độ bấm máy tính và tư duy logic.
• Thử sức với Đề tổng ôn 48 câu trong 60 phút: Kiểm tra toàn diện năng lực phản xạ, khả năng tổng hợp kiến thức từ chương 1 đến chương 8.