Hiện tượng Phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity)

Trả lời nhanh

Giả thiết OLS đòi hỏi phương sai sai số phải thuần nhất (Var(u) = sigma^2). Khi phương sai thay đổi qua từng quan sát (Var(ui) = sigma_i^2, thường gặp trong số liệu chéo), OLS vẫn không chệch nhưng mất tính BLUE và các kiểm định t, F bị sai lệch. Nắm vững kiểm định White, Goldfeld-Quandt và phương pháp WLS.