Hiện tượng Tự tương quan — Bản chất, Phát hiện và Khắc phục

Trả lời nhanh

Tự tương quan xảy ra khi các sai số ngẫu nhiên qua các thời kỳ có mối liên hệ với nhau (Cov(ut, us) khác 0), rất phổ biến trong dữ liệu chuỗi thời gian. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng mất BLUE, sai số chuẩn bị đánh giá thấp làm thổi phồng t và R². Nắm vững kiểm định Durbin-Watson d, Durbin h và phương pháp sai phân.